Что такое критерий Келли?

Критерий Келли — математическая формула, определяющая оптимальную долю капитала для вложения при положительном ожидании, чтобы максимизировать долгосрочный рост. Формула: f = (b×p − q) ÷ b, где b — коэффициент минус 1, p — вероятность успеха, q — вероятность неудачи. Если результат отрицательный, вкладывать невыгодно. Критерий применяется не только в спортивной аналитике, но и в инвестировании; на практике берут половину рассчитанного значения для снижения риска.